日経225先物トロワシステムズ

CME(シカゴマーンタイル取引所)

CME(シカゴマーンタイル取引所)と日経225先物

 

 

日経225先物は、大阪証券取引所だけでなく、
米国のシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)や、
シンガポール証券取引所(SGX)にも上場され、売買されています。

 

このページでは、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)を見て行きましょう。

 

 

 

 

CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)

 

 

 

Chicago Mercantile Exchange=シカゴ・マーカンタイル取引所の略称。

 

 

アメリカ合衆国シカゴにある商品先物取引所と金融先物取引所のことで、
先物取引などデリバティブ商品の取引量は世界最大規模を誇ります。

 

シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)は、1898年に、
シカゴ・バター・卵取引所(Chicago Butter and Egg Board)として
シカゴ商品取引所(CBOT)から独立し、
1919年にシカゴ・マーカンタイル取引所になりましたが、
そのシカゴ商品取引所(CBOT)を2007年7月シカゴ・マーカンタイル取引所
(CME)が、買収がしました

 

 

このことによりまして
シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)は、
世界最大のデリバティブ取引所となりました。

 

 

日経225先物も取り扱っていて、
インターネットを通じてその値動きをみることができます。

 

大証の日経225先物の寄付きはシカゴの終値に大きく影響されるため、
個人投資家でもその値動きに注目している人がたくさんいます。

 

シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)における日経225先物の情報を捉え、
日本における日経225先物の動きを探ることが、大事であると言えるでしょう。

 

 

 

取扱時間

 

 

シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)における
取扱時間についてですが、サマータイム等があるため、
夏には、時間が変更になることがありますが、

 

取扱時間は、通常、日本時間で、
23時から翌朝6時15分となっています。

 

 

シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)では、
日経225先物の他にも、ナスダック100やS&P500の先物もあり、
アメリカの市場に大きく影響を与えていますし、
さらには日経225先物にこれらの値動きが響くこととなります。

 

 

 

 

CMEに要注目

 

 

大阪証券取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)、
シンガポール証券取引所(SGX)の3つの市場に上場されている
日経225先物は機関投資家などによって裁定取引が行なわれています。

 

したがって、大証の日経225先物の始値は、CMEの日経225先物の
終値に近いところにサヤ寄せされるケースが多くなります。

 

仮に、CMEの日経225先物が、前日の大証終値に比べて大幅に
下落して取引を終えたとすると、両者の価格差を調整するための
裁定取引により、翌日9時からスタートする大証の日経225先物は、
寄り付きから大きく値下がりする可能性が高まるのです。

 

 

 

 

CMEのドル建てと円建ての混在理由

 

 

シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)に上場されている
日経225先物には、ドル建、円建ての2種類があります。

 

なぜ、ドル建てと円建ての混在しているのでしょうか?

 

それは・・・、

 

日本円で日本の商品の、大証の日経225先物に投資する場合は、
為替リスクを考える必要がありませんが、CMEの日経225先物
に投資している海外投資家は、ドルなりユーロなりを円に換えてから
日本の商品に投資しますので、為替リスクが発生します。

 

例えば、仮に日経225が10000円から12000円に上がったとしても、
その間にドル円が100円から150円まで上昇していたとすると、
ドル建では100ドルから80ドルに下落していたということになります。

 

ですから、海外の投資家が、単に日経225ではなく、
ドル建での日経225を考える必要があるのは、日経225の上昇下落の
予想だけでは投資がしにくいので、CMEにドル建の日経225を上場して、
為替リスクを考えなくて良いようにしているのです。

 

 

 

 

 

CMEのドル建てと円建ての価格差の原因

 

 

ドル建てと円建の金額が違うことがよくありますが、これの原因は、
ドルと円の金利差を反映したものです。

 

ドル金利をベースに理論値を計算するので、
円建てより80円〜100円くらい高くなります。

 

 

次に、一般的にはドル建てで、ニュースなどで報道されていますが、
それは、建玉ですが、円建日経225よりもドル建日経225の方が多いので、
より活発に取引されているからだと見られます。

 

 

ですから、
ニュース報道ではドル建ての値を使用することが多いようです

 

 

それと、ドル建ての値を使用するのは、
「あくまでも単に過去の習慣?」 という説のもありますね・・・。

 

 

 

 

 

CME日経225先物を売買できる証券会社

 

 

 

最近のネット証券会社では、◆松井証券◆
のようにCMEの
日経225先物を売買できるところもあります。

 

 

そうした商品をうまく活用すれば、個人投資家であっても
収益のチャンスを広げることができるかもしれません。

 

 


 

 

 

 

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